وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع- سیستم­های اقتصادی

عنوان: تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

استاد راهنما: دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد مشاور: دکتر محمود یحیی­زاده­فر

شهریور 1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2- تعریف موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………..1

1-3- اهمیت بررسی موضوع…………………………………………………………………………………………….6

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

1-5- پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………6

1-6- فرضیات مساله………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- حدود تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7

1-8- محدودیت­ها و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………..7

1-9- ساختار نگارش تحقیق……………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع………………………………………………………………..9

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………9

2-2- مخارج دولت…………………………………………………………………………………………………………9

2-2-1- مهم­ترین نظریات مربوط به مخارج دولت…………………………………………………………11

2-2-1-1- علل رشد هزینه­های دولت………………………………………………………………………11

2-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت) …………………11

2-2-1-3- الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو) ……………………………………..12

2-2-1-4- قانون واگنر……………………………………………………………………………………………13

2-3- نرخ ارز………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3-1- انواع نام‌های ارز…………………………………………………………………………………………….15

2-3-1-1- ارز دولتی………………………………………………………………………………………………15

2-3-1-2- ارز شناور………………………………………………………………………………………………15

2-3-1-3- ارز اکو………………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-4- ارز بازرگانی………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-5- ارز پشتوانه…………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-6- ارز ذخیره­ای………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-7- ارز عمده ……………………………………………………………………………………………..16

2-3-1-8- ارز غیر­ رسمی……………………………………………………………………………………….17

2-3-2- انواع نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………17

عنوان                                                                                                     صفحه

2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی…………………………………………………………………………………17

2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی……………………………………………………………………………….17

2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز…………………………………………………………………………………..17

2-3-2-5- نرخ رسمی ارز……………………………………………………………………………………….18

2-3-2-6- نرخ شناور ارز……………………………………………………………………………………….18

2-3-3- تعیین نرخ ارز………………………………………………………………………………………………..18

2-3-4- منابع ارزی…………………………………………………………………………………………………….19

2-3-5- مصارف ارزی………………………………………………………………………………………………..19

2-3-6- کنترل ارز………………………………………………………………………………………………………20

2-3-7- قابلیت تبدیل ارز……………………………………………………………………………………………20

2-3-8- نظام‌های ارزی……………………………………………………………………………………………….20

2-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت………………………………………………………………………………….20

2-3-8-2- نظام نرخ‌های متعدد………………………………………………………………………………..21

2-3-8-3- نظام نرخ‌های شناور………………………………………………………………………………..22

2-3-9- نااطمینانی نرخ ارز………………………………………………………………………………………….22

2-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز…………………………………………………………………….23

2-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………24

2-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت…………………………………………………………..25

2-4- تورم و مخارج دولت……………………………………………………………………………………………..27

2-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت………………………………………………………………………30

2-6- دولت و دیدگاه­های موجود…………………………………………………………………………………….31

2-7- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………..31

2-8- مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………..35

2-8-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………35

2-8-2- پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..47

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-2- توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………47

3-3- اندازه‌گیری نااطمینانی…………………………………………………………………………………………….52

3-3-1- الگوی آرچ……………………………………………………………………………………………………52

3-3-2- الگوی گارچ و انواع آن…………………………………………………………………………………..53

3-3-2-1- الگو گارچ نمایی…………………………………………………………………………………….54

3-3-2-2- الگوی گارچ هم‌انباشته……………………………………………………………………………54

3-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره………………………………………………………………………….54

3-3-2-4- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ……………………………………………………54

3-4- داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1- مزایای استفاده از داده­های تابلویی……………………………………………………………………56

3-4-2- الگوی داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………..57

3-4-3- روش­های برآورد الگوی داده­های تابلویی………………………………………………………….57

3-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) ………………………………………………………..57

3-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) ………………………58

3-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی  (REM) ………………………………………………………………59

3-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی………………………………………………………………………60

3-4-4- آزمون­های الگوی داده­های تابلویی…………………………………………………………………..60

3-4-4-1- آزمون چاو…………………………………………………………………………………………….60

3-4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………62

3-4-4-3- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………..63

3-4-5- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی……………………………………………………………………64

3-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) ………………………………………………………………..65

3-4-6- آزمون­های همجمعی داده­های تابلویی……………………………………………………………….66

3-5- معرفی الگوی اقتصاد­سنجی…………………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: یافته­های پژوهش…………………………………………………………………………………………….72

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..72

4-2- آزمون­های تشخیص بر روی داده­ها………………………………………………………………………….72

4-2-1- آزمون پایایی………………………………………………………………………………………………….72

4-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند………………………………………………………………………….73

4-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها…………………………………………………………………………..74

4-3-  برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………….74

4-3-1- نتایج آزمون­ها………………………………………………………………………………………………..75

4-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب………………………………………………………………………….76

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….79

5-1-  خلاصه……………………………………………………………………………………………………………….79

5-2-  نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………..79

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….80

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………81

الف- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….82

ب-منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………84

پیوست­……………………………………………………………………………………………………………………………..87

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………95

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول3-1- آمار توصیفی متغیر­های مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-1980………………51

جدول4-1-  بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو…………………………………………………….73

جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند  Levin, Lin & Chu……………………………………………74

جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………..75

جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………….76

جدول4-5- برآورد الگو……………………………………………………………………………………………………..76

نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8………………………………………………………….52

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.